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デルタニュートラル

  • デルタヘッジ
    • デルタヘッジとは、保有ポジションのデルタが0になるように調整することです。これをデルタニュートラルにする、といいます。つまり原資産が変動しても、手持ちのポジションが変化しない「デルタ0」にするわけですので、トータルの価値変動リスクをヘッジすることになります。
  • 欧州株式オプションのGreek-ニュートラルポートフォリオの構築
    • たとえば、原資産の価格の変化に対してオプションポートフォリオの価値を乖離するために、トレーダは、デルタがゼロのポートフォリオを構成することがあります。この場合、そのポートフォリオは”デルタニュートラル”と呼ばれます。 また別のトレーダは、原資産価格の大きな変化からポートフォリオを守ために、デルタとガンマがともにゼロのポートフォリオを構成することもあります。 そのようなポートフォリオは、デルタ、ガンマがともにニュートラルです。 さらに別のトレーダは、デルタとガンマニュートラルに加えて、原資産のボラティリティの小さな変化と乖離したポートフォリオを構成しようとするかもしれません。そのようなポートフォリオは、デルタ、ガンマ、べガがニュートラルです。

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